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Title: Optimización de un portafolio de inversión Utilizando el método de Harry M. Markowitz aplicación a un caso práctico
Authors: Econ. Rodrigo Sáenz F.
Tufiño Peralta, Cristina Paola
Keywords: FINANZAS
INVERSIÓN
MERCADO INTERNACIONAL
RIESGOS
CLIENTES
Issue Date: 2004
Publisher: Universidad Internacional SEK
Citation: ST-ICF T914op/2004
Abstract: Invertir significa arriesgar dinero en el presente esperando un dinero en el futuro con una recompensa; con frecuencia se realizan inversiones en activos tangibles e inversiones financieras (activos financieros como contratos, papeles acciones o bonos). En la actualidad, y principalmente en el ámbito internacional existe un gran mercado de inversiones de activos financieros de capital en el que se manejan grandes cantidades de dinero de un gran número de inversionistas que buscan hacer crecer su dinero. Pero el rendimiento de las inversiones en valores, como las acciones es incierto, lo que acarrea un nivel de riesgo y los inversionistas buscarán la forma de maximizar sus inversiones con un riesgo específico el cual están dispuestos a asumir, o a minimizar el riesgo después de establecer una rentabilidad específica esperada. Gracias a esto se han conformado portafolios de inversión o carteras que buscan reducir el riesgo mediante cálculos matemáticos y teorías como el Modelo de Harry Markowitz quien desarrolló la teoría moderna de la cartera en el año 1952 que nos ayudan a seleccionar los activos financieros idóneos que conformarán un portafolio de inversión. Actualmente en el Ecuador existen alrededor de $300 millones de dólares en fondos de inversión ofrecidos al público y en los bancos que habitualmente conforman mesas de dinero y manejan portafolios, se aproxima a los $1000 millones. Al mismo tiempo hay inversionistas que buscarán invertir en títulos valores en el extranjero ya sea a título personal o para una compañía, y el conocimiento sobre la optimización de sus inversiones es necesario para un buen desenvolvimiento y manejo de las finanzas, teniendo claro que un portafolio óptimo siempre será diferente de otro, porque depende de las expectativas de cada cliente.
Description: Investing means risking money in the present waiting for money in the future with a reward; investments are often made in tangible assets and financial investments (financial assets such as contracts, stock papers or bonds). Currently, and mainly in the international arena, there is a large investment market for financial capital assets in which large amounts of money are handled by a large number of investors seeking to grow their money. But the performance of investments in securities, such as stocks, is uncertain, which leads to a level of risk and investors will look for ways to maximize their investments with a specific risk which they are willing to assume, or to minimize the risk after establishing a specific expected profitability. Thanks to this, investment portfolios or portfolios have been formed that seek to reduce risk through mathematical calculations and theories such as the Model of Harry Markowitz who developed the modern theory of the portfolio in 1952 that helps us to select the ideal financial assets that will make up an investment portfolio. Currently in Ecuador there are about $ 300 million dollars in investment funds offered to the public and in the banks that usually make money tables and handle portfolios, it approaches $ 1000 million. At the same time there are investors who will seek to invest in securities abroad, either personally or for a company, and knowledge about the optimization of their investments is necessary for a good development and management of finances, being clear that a portfolio Optimal will always be different from other, because it depends on the expectations of each client.
URI: http://repositorio.uisek.edu.ec/123456789/1180
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