Optimización de portafolios de capacitaciones e inversiones por plazo y costo (o rendimiento) mediante el modelo de Harry Markowitz (caso Diners Club)

Abstract

Este trabajo tiene como objetivo la optimización en el manejo de portafolios de captaciones e inversiones utilizando herramientas financieras apropiadas. 1. El Modelo de Portafolios de Harry Markowitz: Este modelo permite obtener combinaciones de activos financieros en un portafolio para obtener diferentes niveles de rentabilidad y riesgo. 2. Microsoft Excel: La función Solver realiza los cálculos requeridos por el modelo con rapidez y precisión Los resultados obtenidos muestran que el uso del modelo puede ser útil para estimar posibles combinaciones de activos en un portafolio; sin embargo, la necesidad de información histórica (la cual no siempre está disponible) puede limitar su alcance. Además, las proyecciones hechas en base histórica no toman en cuenta factores políticos o económicos que puedan afectar el despeño del portafolio tanto en rentabilidad como en riesgo.